Evaluer une intégrale numériquement

Il peut parfois se révéler utile ou nécessaire de calculer une intégrale (qu'on suppose bien définie) sur un segment [a;b] numériquement dans un programme.

On peut en premier lieu évaluer l'intégrale au moyen de la méthode des rectangles, c'est à dire en sommant simplement les f(x)*dx pour des valeur  :

for(i=a; i < b; i += dx)
{
    sum += f(i)*dx;
}

Il existe également des méthodes pour évaluer une intégrale numériquement, une célèbre étant la méthode de Simpson qui utilise l'interpolation polynomiale de Lagrange pour approximer la courbe et intégrer le polynôme obtenu permet d'obtenir une bonne évaluation de l'intégrale de départ.